電力現(xiàn)貨交易是歐美等發(fā)達(dá)國家電力市場的標(biāo)準(zhǔn)配置，以現(xiàn)貨為基礎(chǔ)的多層次競爭性批發(fā)市場一旦落地中國，很可能深刻影響電力行業(yè)的發(fā)、輸、配、售各環(huán)節(jié)。
電力現(xiàn)貨市場、增量配網(wǎng)和售電公司，是新一輪電改最受關(guān)注的三個“前沿陣地”，而“無現(xiàn)貨不市場”的口號則時刻提醒著現(xiàn)貨市場的重要性。
8月28日，國家發(fā)改委辦公廳和國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》，公布南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8個地區(qū)作為第一批試點，并于2018年底前啟動電力現(xiàn)貨市場試運行。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，電力現(xiàn)貨交易此輪最大貢獻(xiàn)將在于對新能源消納的促進(jìn)。
作為歐美等發(fā)達(dá)國家電力市場的標(biāo)準(zhǔn)配置，以現(xiàn)貨為基礎(chǔ)的多層次競爭性批發(fā)市場一旦落地中國，很可能會深刻改變電力行業(yè)發(fā)、輸、配、售各環(huán)節(jié)的運行、管理、調(diào)節(jié)方式以及上下游銜接機(jī)制。
然而，一個成熟電力現(xiàn)貨市場的建立，不僅會改變電力系統(tǒng)多年以來的計劃運行方式，更會涉及方方面面的利益調(diào)整。
此輪現(xiàn)貨市場的建立，遠(yuǎn)比中長期市場困難許多。
“一手交錢，一手交電”
經(jīng)濟(jì)學(xué)中，現(xiàn)貨市場一般是指“一手交錢，一手交貨”的即時或準(zhǔn)實時的交易。而在電力市場中，不同的文獻(xiàn)、機(jī)構(gòu)或?qū)W者對現(xiàn)貨市場卻有著不同的理解或定義。
一種是按時間劃分，將日以上的交易稱為中長期交易（或遠(yuǎn)期交易），將日前及日以內(nèi)的交易稱為現(xiàn)貨交易。我國的9號文及相關(guān)配套文件即按這種定義。
另外一種，嚴(yán)格按經(jīng)濟(jì)學(xué)中的定義，則只有最接近運行時刻的那個市場，才是現(xiàn)貨市場，其他的都是遠(yuǎn)期市場。
以“中發(fā)9號”文件為標(biāo)志的新一輪電力體制改革，與2002年的電力市場化改革相比較，一個鮮明的特點就是明確提出：電力市場建設(shè)應(yīng)中長期交易和現(xiàn)貨交易并舉；逐步建立以中長期交易規(guī)避風(fēng)險、以現(xiàn)貨交易集中優(yōu)化配置電力資源、發(fā)現(xiàn)真實價格信號的電力市場體系。
換言之，建設(shè)現(xiàn)貨市場正是本輪電改的一個重點任務(wù)。
在華北電力大學(xué)中國能源政策研究中心教授王鵬看來，現(xiàn)貨市場的優(yōu)點在于它的直接性，缺點則是價格變化很快。
“生產(chǎn)者可以出售他手頭擁有的全部商品，消費者可以按照自身的需求數(shù)量購買商品，但應(yīng)注意，現(xiàn)貨市場的價格變化很快。”王鵬說，“水果與蔬菜市場就是很好現(xiàn)貨市場的例子。你先查看黃瓜的質(zhì)量，然后告訴賣主你要買多少，賣主把黃瓜交給你，你按照黃瓜的標(biāo)價付錢，這樣交易就完成了。電力現(xiàn)貨亦如此。”
值得注意的是，在電力現(xiàn)貨市場中，賣方應(yīng)立即交貨，且買方應(yīng)當(dāng)場付錢。商品交付時沒有附加條件，說明買賣雙方不能反悔。
以批發(fā)市場為例：買家來到一個攤子，先查看蘋果的質(zhì)量，然后告訴賣家你要買多少，賣家把蘋果交給你，買家按照蘋果的標(biāo)價付錢，這樣交易就完成了。不過如果這時候買家回頭一看，發(fā)現(xiàn)對面的鴨梨不錯，隨即后悔買了蘋果，而此時的蘋果已經(jīng)不能退貨了。
由此來看，現(xiàn)貨市場的優(yōu)點在于它的直接性，但由于可以立即交付的商品貯存數(shù)量有限，需求的突增（或生產(chǎn)的突減）將會使價格劇增。類似的，產(chǎn)品的供應(yīng)過剩或需求不足都將導(dǎo)致價格降低。
“中長期市場與現(xiàn)貨市場相輔相成，缺一不可。”王鵬介紹，“僅有中長期市場，無法反映電力作為商品的時間價值信號，中長期定價缺乏價格參考且中長期預(yù)測也不準(zhǔn)確。而僅有現(xiàn)貨市場，價格波動將過于劇烈，以發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶為主的市場交易主體也將缺乏避險手段?！?/p>
簡言之，中長期市場和現(xiàn)貨市場構(gòu)成了一個完整的電力市場體系。
“考慮到電力需求，新能源電源出力、電網(wǎng)阻塞、機(jī)組處理能力等邊際條件的變化，實時市場能夠最真實反映電力作為商品的時空屬性。而日前市場則能夠?qū)_實時市場中的價格波動風(fēng)險?！蓖貔i說。
比預(yù)期來得更早一些
憧憬中的電力現(xiàn)貨交易，似乎比預(yù)期來的更早一些。
早在今年2月14日，國家能源局便以國能監(jiān)管[2017]49號發(fā)出《國家能源局關(guān)于開展跨區(qū)域省間可再生能源增量現(xiàn)貨交易試點工作的復(fù)函》，同意開展可再生能源增量現(xiàn)貨交易試點。
盡管本次試點的范圍還非常窄，僅僅是“跨區(qū)域可再生能源增量現(xiàn)貨交易”，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為：文件意義依然重大，現(xiàn)貨交易現(xiàn)身電力市場的蹤跡已呼之欲出。
此后6月，國家能源局繼續(xù)就該討論稿征求各方意見，提出在京津冀等9個地區(qū)開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的試點，擬委托電力規(guī)劃設(shè)計總院組織相關(guān)單位研究現(xiàn)貨市場方案和運營規(guī)則。
對此，華創(chuàng)證券分析師王秀強(qiáng)分析指出：根據(jù)現(xiàn)在各地電力市場建設(shè)的進(jìn)程，云南、廣東、江蘇最具有條件開展電力現(xiàn)貨交易試點。云南2016年已經(jīng)試點日前交易、日內(nèi)掛牌交易，江蘇、廣東也計劃逐步開展現(xiàn)貨交易，這些地區(qū)電力市場建設(shè)領(lǐng)先全國，具備開展試點的條件。
8月28日，國家發(fā)改委辦公廳與國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的通知》，首批8個試點省區(qū)旋即塵埃落定。
對于緣何選擇上述8個試點，這份“特急”文件也給與了明確表示：這是根據(jù)地方政府意愿和前期工作進(jìn)展，結(jié)合各地電力供需形勢、網(wǎng)源結(jié)構(gòu)和市場化程度等條件進(jìn)行的選擇。電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點原則上應(yīng)按現(xiàn)有電力調(diào)度控制區(qū)（考慮跨省跨區(qū)送受電）組織開展，具備條件的地區(qū)可積極探索合并調(diào)度控制區(qū)。電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點成熟一個，啟動一個。
“建立電力現(xiàn)貨市場意義重大，有利于通過市場機(jī)制發(fā)現(xiàn)電力價格，進(jìn)行資源優(yōu)化配置，促進(jìn)可再生能源消納。目前國內(nèi)電力供應(yīng)總體寬松，具備多方面推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的良好條件。”國家能源局法制和體制改革司司長梁昌新評價，“預(yù)計將在2018年底前啟動現(xiàn)貨交易試點?！?/p>
在能源基金會清潔電力項目主任、原龍源電力集團(tuán)副總工程師陸一川看來，上述8個試點地方多具有很強(qiáng)的代表性。
以廣東為例，其電力體制改革走在全國最前端，且電力中長期交易較多，在電力交易“試錯”上走得最遠(yuǎn)。
而三大電網(wǎng)之一的蒙西電網(wǎng)是一個獨立運營的省級電網(wǎng)企業(yè)，作為華北電網(wǎng)重要的送電端，電力外送需求較大，內(nèi)部電量分配矛盾突出。
地處大西北的甘肅則是當(dāng)前新能源、傳統(tǒng)能源負(fù)荷、電網(wǎng)之間矛盾最突出、最困難的省份之一，通過建立市場化的現(xiàn)貨交易，理順當(dāng)?shù)氐碾娏γ?，將為其他電力富余省份探索出新路徑?/p>
“當(dāng)前，雖然浙江省電力直接交易沒有引入售電公司。但浙江省內(nèi)部電和外部電的比例較高，企業(yè)對于電價的承受能力和市場意識較強(qiáng)，可作為東部發(fā)達(dá)地區(qū)的典型研究。”國家能源局浙江監(jiān)管辦公室黨組成員盧延國在接受記者采訪時透露，“浙江現(xiàn)貨市場接近澳大利亞模式，擬采用單邊電力庫。遠(yuǎn)期來看，浙江市場將引入期貨和期權(quán)交易，提供更多的金融避險手段。”
售電與現(xiàn)貨，主角與舞臺
售電公司和現(xiàn)貨市場，是新一輪電改最受關(guān)注的“前沿陣地”，正如主角與舞臺。
當(dāng)下我國售電公司的主要盈利模式是“吃差價”。即從中長期雙邊電力市場，或者直接從發(fā)電廠處，購得價格較低的電量，再向用戶以高價轉(zhuǎn)售。在市場剛剛放開的時期，售電公司通過這種模式盈利豐厚，但隨著煤價等多方面情況發(fā)生變化，很多售電企業(yè)已無利潤可言，甚至瀕臨破損。
《能源》雜志在8月刊推出的《售電叢林》一文中，對當(dāng)前的售電市場已經(jīng)進(jìn)行過詳細(xì)剖析和預(yù)判，大部分售電企業(yè)陷入市場窘境已是必然。
做生意“低買高賣”本無可厚非，只不過現(xiàn)階段售電公司“低買”主要靠中長期市場上的博弈技術(shù)，或者對發(fā)電廠商的談判能力；而“高賣”主要靠對客戶的直接營銷能力，如打廣告或拉關(guān)系。
對此，廣州昌瀚能源科技有限公司首席交易官郭永玲形象地比喻，沒有電力現(xiàn)貨交易市場的日子就像散戶炒股票一樣驚心動魄，因為靈活性差，售電方報價至少都是以月度為周期，報價必須十分小心，因為一旦價格過高或過低，都將給公司造成損失。
事實上，現(xiàn)貨市場確實是更加符合電能物理特性的定價機(jī)制。
在英美等電力市場較為成熟的國家，電力現(xiàn)貨市場交易的電量占到全部電量的20%以上（有些市場甚至達(dá)到80%以上），且從已有的經(jīng)驗來看，電力現(xiàn)貨市場的波動往往非常劇烈，也就是說很大一部分電量的“進(jìn)價”不到“實時”都無法確定。
從事能源電力市場分析長達(dá)十五年、曾就任澳大利亞一家大型能源公司能源市場部主任九年的資深從業(yè)者劉東勝告訴《能源》記者，澳洲電力現(xiàn)貨市場運營機(jī)制已相當(dāng)成熟。發(fā)電側(cè)實時電力市場已經(jīng)覆蓋澳洲東南部五個行政州，約占全澳85%的用電量。市場運行中心也可以預(yù)測各州用電負(fù)荷與調(diào)頻輔助服務(wù)需求。
“電力市場的核心功能在保證電力系統(tǒng)安全可靠運行前提下，以最經(jīng)濟(jì)的方式實現(xiàn)電力供需實時平衡，并發(fā)現(xiàn)電力商品價格。而澳大利亞實時電力市場經(jīng)過二十年的不斷完善已經(jīng)達(dá)到成熟程度，是世界上典型的電力市場化改革成功范例?？山梃b中國市場參考。”劉東勝說。
由此來看，相對目前國內(nèi)僅有的中長期市場，現(xiàn)貨市場才是未來售電公司“體現(xiàn)水平”和“決定成敗”的主要戰(zhàn)場。而對于即將開放的現(xiàn)貨市場，售電公司也是需求側(cè)最為重要的參與者。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)展規(guī)劃部副主任薛靜曾在2016年電力行業(yè)一次閉門研討會中指出，目前一些售電公司與咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始合作拓展客戶?，F(xiàn)貨市場一旦成形，售電公司能否進(jìn)一步細(xì)分，也未可知。
而據(jù)記者了解，目前已經(jīng)有不少售電公司在為現(xiàn)貨市場的到來積極準(zhǔn)備。一部分售電公司已經(jīng)為客戶安裝了二級甚至三級計量表計，可以實時統(tǒng)計每個客戶的電量、電價和電費，而這些負(fù)荷數(shù)據(jù)是參與現(xiàn)貨交易，為客戶提供削峰節(jié)能服務(wù)的基礎(chǔ)。另一部分除了簡單代理購售電以外，一旦現(xiàn)貨市場建立，他們也將更有動力去預(yù)測、引導(dǎo)負(fù)荷，有望成為負(fù)荷集成商。
以廣東為例。記者獲悉，作為廣東電力市場的參與者，粵電集團(tuán)正積極備戰(zhàn)現(xiàn)貨市場，組織多場現(xiàn)貨市場知識培訓(xùn)，多維度拓展售電渠道，為即將到來的現(xiàn)貨市場交易做準(zhǔn)備。
而另一售電新星華能廣東能源銷售有限公司則早于新一輪電改重啟之前，就已開始著手準(zhǔn)備,分批次派員至新加坡學(xué)習(xí)電力市場，并邀請華能新加坡公司專家親臨廣東授課。
此外，今年累計銷售電量106億千瓦時，廣東排名第二的華潤電力(廣東)銷售有限公司也在進(jìn)行平臺和人才搭建。
“德國大瀑布、新加坡大馬士，都是我們學(xué)習(xí)的基地，德國已經(jīng)去過三批培訓(xùn)了，下一步派交易員去成熟現(xiàn)貨交易市場繼續(xù)培訓(xùn)?！痹摴疽晃徊辉妇呙南⑷耸客嘎?。
新能源消納的終極良方？
“風(fēng)電、光伏的邊際成本很低，如果有現(xiàn)貨市場，它們將具備競爭優(yōu)勢”。7月25日，在國家發(fā)改委和國家能源局召開的電改吹風(fēng)會上，面對記者的提問，梁昌新擲地有聲。
在其看來，現(xiàn)貨市場建設(shè)有利于發(fā)現(xiàn)電力價格，進(jìn)行資源優(yōu)化配置，并最終促進(jìn)可再生能源消納。
“通過試點我們必須加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，研究建立以中長期交易規(guī)避風(fēng)險、現(xiàn)貨交易發(fā)現(xiàn)價格的電力電量平衡機(jī)制，以發(fā)揮市場在能源資源配置中的決定性作用?！绷翰抡f。
數(shù)據(jù)顯示：2014至2016年，中國部分地區(qū)棄風(fēng)呈攀升趨勢。2016年棄風(fēng)總量高達(dá)497億千瓦時，近2014年的4倍。新能源消納已成頑疾。
可喜的是，此次出臺的細(xì)則已明確要求：跨區(qū)域現(xiàn)貨交易市場的賣方主體為送端電網(wǎng)內(nèi)水電、風(fēng)電和光伏等可再生能源發(fā)電企業(yè)。當(dāng)送端電網(wǎng)調(diào)節(jié)資源已經(jīng)全部用盡，各類可再生能源外送交易全部落實的情況下，如果水電、風(fēng)電、光伏仍有富余發(fā)電能力，預(yù)計產(chǎn)生的棄水、棄風(fēng)、棄光電量可以參與跨區(qū)域現(xiàn)貨交易，從而提高電網(wǎng)整體可再生能源消納水平。
除市場“價格發(fā)現(xiàn)”功能重啟外，電力現(xiàn)貨市場的出現(xiàn)似乎也被賦予了新能源消納的重任。
這與清華大學(xué)電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系副教授陳啟鑫的預(yù)測不謀而合。
兩年前，陳啟鑫曾撰文《現(xiàn)貨市場或是促進(jìn)新能源消納的終極良方》，文中言辭犀利的指出：市場機(jī)制的缺失，使得資源優(yōu)化配置的“紅利”空間無法打開，也缺乏經(jīng)濟(jì)手段來激勵廣大市場成員為新能源消納提供必要的調(diào)峰、調(diào)頻、備用服務(wù)。而實現(xiàn)對于電力資源的最優(yōu)調(diào)度，促進(jìn)新能源消納，則是本輪電改的重要目標(biāo)。其中的重中之重就在于構(gòu)建以短期和即時電力交易為核心的現(xiàn)貨市場。
對此，國網(wǎng)冀北電力交易中心副主任王宣元表示認(rèn)同：火電等常規(guī)電源的運行成本主要是燃料成本，而新能源的燃料成本卻為零。因此，如果建立了以邊際成本報價的能量批發(fā)市場，新能源將占絕對優(yōu)勢，是系統(tǒng)選擇最優(yōu)先調(diào)度上網(wǎng)的電源。
近期，美國能源部國家新能源實驗室為了實現(xiàn)清潔能源電量占比的目標(biāo)，提出建立美國和加拿大29個電力調(diào)度平衡區(qū)聯(lián)合運行的不平衡能量市場方案，以取代過去由單一平衡區(qū)組建的市場。
通過數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)仿真的方法證明，區(qū)域間的能源互補(bǔ)性將促進(jìn)風(fēng)電和光伏的消納；而在未來電網(wǎng)結(jié)構(gòu)下，基于更大區(qū)域的統(tǒng)一現(xiàn)貨調(diào)度交易對電網(wǎng)運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性更加有利。
“建立大范圍市場交易平臺是各國促進(jìn)可再生能源消納的舉措之一，應(yīng)結(jié)合容量市場、輔助服務(wù)、日前和實時市場及功率預(yù)測協(xié)調(diào)應(yīng)用?！蓖跣f。
8月15日，南方電網(wǎng)公司發(fā)布《南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作方案》，這是繼國家調(diào)度中心和北京交易中心正式發(fā)布《跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易試點規(guī)則（試行）》后，發(fā)布的又一與區(qū)域現(xiàn)貨交易相關(guān)的文件。
“區(qū)域現(xiàn)貨市場的建立在一定程度上有利于風(fēng)光清潔能源市場消納，現(xiàn)貨市場開展的短時偏差電量交易，能夠彌補(bǔ)新能源電力交易可能出現(xiàn)的偏差電量情況?！比A北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授曾鳴評價。
“但我不認(rèn)為新能源適合接入現(xiàn)貨市場，這或許是目前的權(quán)宜之計，因為理論上新能源電量應(yīng)該全額收購。”在此前結(jié)束的北京國際風(fēng)能大會上，特變電工新能源戰(zhàn)略市場技術(shù)部總經(jīng)理阮少華向記者表達(dá)了自己的顧慮，“對于富余、消納不了等字眼，相關(guān)單位沒有嚴(yán)格界定，討論細(xì)則何時落地或許為時尚早”。